如果想成为最佳交易者,就需要采用某种交易系统。不论是电脑化系统,还是在走势图上利用视觉判断,也不论结构单纯还是复杂,你都必须采用某种经过验证的交易系统 。除非你能够不断复制相同的决策,否则交易不只很可能会失败,甚至弄不清楚自己究竟是怎么失败的。如果采用交易系统而不能赚钱,只有两种可能：系统不够好,或者你没有严格遵守系统指示。如果你发现自己不能严格遵守系统信号,就需要寻找其他更适合自己交易风格的系统。如果系统不够好,就必须想办法解决,或寻找其他系统。 交易系统使用之前,务必利用过去的价格资料进行测试 。不采用交易系统的最大问题,就是你可能不知道自己究竟为何发生亏损,因为交易可能没有明确的理由或动机。
即使采用电脑化系统,仍然可以运用某些主观判断 ,因为有效的策略未必都能设定为电脑程序。某些情况下,你可能觉得不对劲,在出场信号发生之前就想出场。只要你不至于过早了结获利部位,或经常发生这类情况,就没有间题。 大体上来说,对于一套有效的系统,你应该尽可能采纳所有信号 ,因为你无法预先知道哪些信号有效、哪些无效。
除了进场信号之外, 交易系统也必须提供出场与止损信号 , 即使你采用心理止损而没有设定在电脑程序内,那也没有问题。只要你以一贯的态度执行止损,该止损就成为系统的一部分。预先设定出场点,可以减缓交易压力,不需担心自己过早或太晚出场,完全由交易系统来操心。
建构与测试交易系统,是一项大工程,但如果你想要成为最佳交易者,就必须花点心思在这方面,因为这是提升交易胜算的必要条件。
采用交易系统发生亏损原因：
1 ．太早放弃系统。2 ．忽略佣金与滑移价差。3 ．缺乏严格遵守信号的纪律。 4 ．对于信号不能果断反应。 5 ．相信一些不确实的假设性结论。 6 ．系统不符合使用者的交易风格。 7 ．系统的操作方式超过交易者的资金规模或其他条件。 8 ．系统没有经过适当的测试。9 ．系统采用太多变数与条件。 10 ．系统经过曲线套入。 11 ．不能把握“保持简单”的原则。 12. 系统不够好。
高胜算的系统性交易：1 ．只采用获利期望值为正数的交易系统。2 ．了解如何测试系统。3 ．系统最好能够适用于各种不同市场。 4 ．交易法则必须很清楚。5 ．出场的重要性,不低于进场。6 ．交易系统必须考虑止损。 7 ．系统绩效很稳定。8 ．保持简单。 9 ．在较长时间周期上采用另一套系统,作为警报,并监督止损位置。 10 ．在较短期时间周期上采用另一套系统,用以精确掌握进出场位置。 11 ．系统的最大损失不要太大。 12 ．了解自己最多能够承受多少损失。13 ．利用不同系统的信号进行确认。 14 ．必要情况下,可以利用主观判断。 15 ．如果你想成为真正的系统性交易者,就应该采纳每个信号。
值得提醒自己的一些问题：
1 ．我是否真的拥有一套系统？ 2 ．我的系统是什么？ 3 ．我的交易系统是否太复杂？ 4 ．我的交易系统是否考虑止损与出场？5 ． 我的交易系统是否经过适当的历史资料测试？ 6 ．我是否真的信赖这套系统？ 7 ．对于系统提供的信号,我是否经常三心二意？
